预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关(guān)于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合(hé)预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式，债券预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的知识(shí)答(dá)案(àn)：

预期(qī)收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低(dī)公司的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的(de)计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利(lì)用套利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸的预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大(dà)于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风(fēng)险投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投(tóu)资(zī)项目，除(chú)非你已经很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益(yì)率，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时(shí)所需(xū)要的(de)额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益(yì)率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才(cái)有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适(shì)的(de)结论，结合(hé)国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益率有什(shén)么区(qū)别(bié)

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为基(j母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸ī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是(shì) 资本(běn)资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的(de)公(gōng)式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益率是指投资期限为(wèi)一年所(suǒ)获的(de)预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式(shì)为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期(qī)预期(qī)收益的计算方式(shì)会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期(qī)收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来(lái)的的(de)内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股(gǔ)票预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下(xià)的知识答(dá)案：

预期(qī)收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在(zài)不(bù)确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合(hé)面临同(tóng)样(yàng)的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本(běn)资产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的(de)协方差就是(shì)市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况(kuàng)下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难(nán)得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资(zī)产(chǎn)i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收益=本(běn)金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日(rì)年化(huà)预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预期(qī)收益水平换(huàn)算成年(nián)化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下(xià)，预期年(nián)化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越(yuè)长的(de)产(chǎn)品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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