是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的(de)计(jì)算公(gōng)式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者(zhě)会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合(hé)面临(lín)同样(yàng)的风(fēng)险但(dàn)提供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组合(hé)的协(xié)方差/市(shì)场投资(zī)组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说(shuō)明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平均(jūn)的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率减去无风险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下要(yào)大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明(míng)你的(de)投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场(chǎng)，有完(wán)善(shàn)的(de)股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益(yì)率有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公(gōng)司的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的 逾(yú)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是指投资(zī)期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的(de)理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的(de)预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期(qī)收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财(cái)产碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的内容(róng)，希(xī)望对大(dà)家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样(yàng)的(de)风险(xiǎn)但提(tí)供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预(yù)期(qī)收益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的协(xié)方(fāng)差就是市场投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的(de)风险投(tóu)资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况(kuàng)，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的(de)结(jié)论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期(qī)限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资(zī)金额(é)×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财(cái)产品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预期收(shōu)益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益(yì)率也是经常(cháng)遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得(dé)出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风险(xiǎn)，投(tóu)资需(xū)谨慎。

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